Comme l'a dit Gilles, un VPN ça sert à créer un tunnel chiffré d'un point à un autre, que ce soit entre deux routeurs ou en mode client-serveur.
À noter qu'un routeur peut potentiellement fonctionner en mode client aussi, ce qui est peut-être le cas du tien.

Dans ton cas ce que tu recherches, c'est de "sortir" par un autre endroit, d'y passer tout ton trafic pour ne pas être bridé.