C'est vrai qu'il y a beaucoup de différences culturelles et sociales assez fines ! :)

D'ailleurs, si tu veux passer pour un vrai vaudois intégré, ne dis pas "dans le Vaud", ça n'existe pas !
On dira plutôt "sur Vaud" ou "dans le canton de Vaud".
On ne dira pas non plus "dans le Fribourg" ou "dans le Berne", jamais !

Cependant, il est vrai qu'on peut dire à l'occasion "dans le Valais" ! Je ne peux pas l'expliquer, c'est les usages, c'est comme ça ! xD

Edit: dépendant encore d'avec qui tu as causé: un vaudois, un valaisan ou autre, qui auront bien sûr chacun un avis différent...